「MS Authenticatorの承認画面に、アプリ名と要求された位置情報を表示させよう！」という記事をツイッターで見つけて早速やってみました。設定手順は上記のリンクから。とても親切で分かりやすかったです。
結果
テストとしてAzure Portalにログインしたところ、確かにアプリ名と位置情報が表示されるようになりました。これがあると、本当に自分が要求した認証なのかが分かりやすくて良いですね。（ただし、場所の部分はわりと大まかに出てしまうかもしれません。場所が国内で、アプリが異なっていなければ良い、くらいで良いかもしれませんね）
また、記事にある通り、Apple Watchからの承認は不可でした。
