Azure上でActive Directory（AD）を構築する際にはいくつか注意点があります。検索するといろいろと記事は出てくるので、そちらを参考にすることができると思います。
最近だとLearnもあるようなので、時間を見つけてやってみたいと思います。
また、そもそもADを構築する際に気をつけること（Azure上であるか否かに関わらず）については、以下の記事が参考になります。
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また、そもそもADを構築する際に気をつけること（Azure上であるか否かに関わらず）については、以下の記事が参考になります。